Системный анализ и прогнозирование показателя валового регионального продукта сельского хозяйства РФ по областям Центрального федерального округа (ВРП СХ ЦФО) выступает центральной дискуссионной темой отечественных экономистов и аграриев в ходе разрешения проблемы эффективной поддержки деятельности агропромышленного комплекса РФ. Уровень ВРП СХ ЦФО является индикатором развития социально-экономического дифференцированного состояния агропромышленных регионов России. В связи с введёнными в отношении России со стороны объединенного Запада пятью пакетами санкций в феврале – марте 2022 г. долгосрочное прогнозирование уровня валового регионального продукта агропромышленного комплекса РФ (ВРП АПК РФ) с помощью эконометрических моделей, учитывающих существенное влияние экономических факторов, а также повышение производительности сельскохозяйственных областей Российской Федерации становятся крайне необходимыми в процессе адаптации к импортозамещению.
В данной работе в качестве одного из аспектов решения проблемы эффективной поддержки деятельности агропромышленного комплекса ЦФО России в сложных современных условиях используются корреляционный и множественный регрессионный анализ, лежащие в основе эконометрических методов исследования. Классическая модель множественной линейной регрессии, предназначенная для объяснения поведения исследуемой эндогенной переменной поведением нескольких экзогенных факторов, позволяет оценить как совокупное влияние факторов на исследуемый показатель, так и влияние каждого из них в отдельности [1]. В качестве эндогенной переменной в работе выступает валовой региональный продукт сельского хозяйства РФ по областям Центрального федерального округа, рассматриваемый как показатель экономической деятельности региона, измеряющий валовую добавленную стоимость, созданную резидентами экономической территории региона [2].
В российской литературе широко освещены вопросы применения различных эконометрических методов и моделей для исследования взаимосвязей между экономическими переменными [3–5].
Применение многофакторной и однофакторной эконометрических моделей на региональном уровне рассмотрено в работе О.В. Скотаренко при экстраполяции стратегического увеличения индекса ВРП. В результате анализа автором выделен наиболее влиятельный фактор – объем производства отраслей на душу населения, а также сделаны выводы о целесообразности использования многофакторной эконометрической модели для прогнозирования ВРП [6].
Анализ современной эконометрической литературы, изучение работ различных авторов соответствующей тематики определили выбор методов нашего исследования на уровне корреляционного и множественного регрессионного анализа экономических данных.
Государственная поддержка агропромышленного комплекса РФ
Эпидемиологическая ситуация в 2020 г., введение пакетов санкций в феврале – марте 2022 г. снизили долю валового внутреннего продукта сельского хозяйства РФ по областям с 6,5 % в 2019 г. до 4,5 % в 2021 г. Это в свою очередь сформировало определенные трудности в поддержании конкурентоспособности валового регионального продукта (ВРП) по областям Центрального федерального округа производственных субъектов АПК РФ [7].
Согласно данным аналитического центра «ТАСС», за январь 2022 г. объем сельхозпроизводства в Российской Федерации увеличился лишь на 0,8 % в сравнении с показателями аналогичной даты предыдущего года [8]. По оценкам экспертов аналитического сайта «РБК», из-за введенных санкций 50–70 % экспорта продукции субъектов АПК из РФ было приостановлено в ходе сложностей с логистикой перевозок. Немаловажным является и факт возникновения трудностей с получением оплаченной иностранной сельскохозяйственной техники в ходе отключения Российской Федерации от «межбанковских транзакций и обмена информацией SWIFT» [9].
В современных санкционных условиях для достижения поставленных целей агропромышленным комплексам приходится не только сохранять контроль над основными плановыми показателями производства и добычи необходимых ресурсов, но и внедрять различные инновационные отечественные разработки регулирования производственных бизнес-процессов, заменяя иностранную технику и различные комплектующие. Проведение грамотной и своевременной политики в области продвижения сферы АПК в Российской Федерации начиная с марта 2022 г. свидетельствует о заинтересованности со стороны Правительства РФ в ликвидации импортной производственной зависимости от продовольствия объединенного Запада. Формирование процедуры достижения должного уровня финансовой поддержки АПК РФ посредством выделения различных льгот и субсидий на производственные и воспроизводственные бизнес-процессы агропромышленных комплексов является логичным началом построения эффективной финансовой политики Правительства, направленной на поддержание процесса адаптации к импортозамещению на территории Российской Федерации.
Для поддержания деятельности субъектов АПК РФ по областям ЦФО Правительство активно внедряет новые постановления и национальные проекты, направленные на поддержание целевой деятельности вышеуказанных объединений. Согласно обозначенным планам Программы государственного субсидирования производителей сельскохозяйственной техники, суммарный объем дополнительных привлекаемых заемных средств финансирования субъектов АПК в 2022 г. составит более 16 млрд руб. [10].
Рис. 1. Перечень мер господдержки субъектов АПК РФ в 2022 г.
Также со стороны Министерства сельского хозяйства РФ было утверждено дополнительное субсидирование на краткосрочное привлечение дополнительных заемных средств в размере 35 млрд руб., несмотря на действующее распоряжение от 17 декабря 2021 г. № 3661-р, в котором выделено свыше 1 млрд руб. на модернизацию объектов агропромышленного комплекса [11, 12].
В Распоряжении от 17 декабря 2021 г. № 3661-р документально закреплено, что финансовая поддержка АПК со стороны государственных органов Российской Федерации подразумевает не только предоставление возможности обеспечения работоспособности бизнес-процессов объединения, но и воссоздание санкционированного производственного процесса. Меры поддержки субъектов АПК РФ подразумевают целый ряд направлений, представленных на рис. 1 [13].
В результате реализации процесса финансирования структур АПК Российской Федерации, в том числе с помощью схем льготного кредитования, у субъектов АПК ЦФО РФ появится возможность не только обеспечить работоспособность основных процессов, но и приобрести новую отечественную технику с необходимыми для производства комплектующими.
В проведенном статистическом опросе респондентов субъектов АПК ЦФО РФ в конце 2021 г. 83 % управленцев, воспользовавшихся процедурой привлечения заемного финансирования основного капитала объединения, отметили, что привлечение льготных дотаций и субсидий – наиболее эффективный способ развития отечественных сельскохозяйственных структур при сохранении допустимого уровня износа фонда основных средств [14], что подтверждает и оправдывает полученные нами и представленные ниже результаты.
Материалы и методы исследования
В статье применяется метод статистического анализа данных индекса ВРП СХ ЦФО 2021 г., включающего пространственную выборку из 16 регионов ЦФО; иллюстративно-графический метод; эконометрическое моделирование и прогнозирование, корреляционно-регрессионный анализ.
Спецификация модели и методология оценивания
Для решения проблемы эффективной поддержки деятельности агропромышленного комплекса ЦФО РФ в сложных современных условиях, на наш взгляд, наиболее важно выявить информативные экономические факторы, существенно влияющие на валовой региональный продукт сельского хозяйства РФ по областям Центрального федерального округа, в том числе оценить целесообразность привлечения заемного капитала в бизнес-процессы АПК РФ.
В работе использовались пространственные данные индекса ВРП СХ ЦФО 2021 г., включающие пространственную выборку из 16 регионов ЦФО. В качестве эндогенной переменной в работе рассматривался показатель «Валовой региональный продукт сельского хозяйства РФ по областям Центрального федерального округа». Факторами, оказывающими влияние на поведение эндогенной переменной, на начальном этапе исследования были выбраны: Х1 – инвестиции в основной капитал с привлечением заемных источников, млн руб., Х2 – инвестиции в основной капитал на душу населения, млн руб., Х3 – степень износа основных фондов: сельское, лесное хозяйство, в % от общего объема основных фондов. Статистические данные для проведения анализа были взяты из сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели 2021» [15]. Исследование проводилось с помощью программных продуктов Excel, Gretl, R.
Целью нашей работы было моделирование и прогнозирование показателя ВРП СХ ЦФО на основе значимо влияющих на него экономических факторов, включенных в классическую линейную модель множественной регрессии.
Исследуя корреляционную зависимость между переменными (рис. 2), видим, что все рассматриваемые факторы имеют достаточно тесную прямую связь с эндогенной переменной. Но при этом факторы X1 (инвестиции в основной капитал с привлечением заемных источников) и Х2 (инвестиции в основной капитал на душу населения) являются коллинеарными, то есть сильно связаны между собой. Из этой коллинеарной пары для дальнейшей работы мы оставили фактор Х1 из экономических соображений, а также на основе проверки статистической значимости факторов.
Рис. 2. Тепловая корреляционная матрица в R
Таким образом, мы пришли к целесообразности построения двухфакторной регрессионной модели вида
Y = –52302,49 + 2,46 × X1 + 28201,76 × X3. (*)
Модель (*) обладает хорошими качественными характеристиками. Так, 80 % случайной вариации ВРП сельского хозяйства РФ по областям ЦФО учтено в модели и обусловлено включенными в нее факторами. Уровень точности модели составляет 14 %, то есть расчетные значения исследуемой переменной отличаются от фактических данных не более чем на 14 %. Полученная модель множественной регрессии статистически значима вместе с ее коэффициентами. Гипотеза об отсутствии гетероскедастичности остатков не отклоняется.
Хорошие качественные характеристики модели (1) позволили получить достоверные прогнозные оценки исследуемого показателя. В качестве прогнозных значений факторов использовались значение показателя «Инвестиции в основной капитал с привлечением заемных источников», на 20 % превышающее максимальное достигнутое им значение, и значение показателя «Степень износа основных фондов: сельское, лесное хозяйство, в % от общего объема основных фондов», на 20 % ниже достигнутого максимального значения.
Результаты исследования и их обсуждение
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
– на основе корреляционного анализа данных выявлены экономические показатели (факторы), значимо влияющие на валовой региональный продукт сельскохозяйственного производства РФ по областям ЦФО и обуславливающие его поведение;
– получена качественная модель множественной регрессии показателя «Валовой региональный продукт сельского хозяйства РФ по областям Центрального федерального округа»;
– получены надежные прогнозные оценки показателя «Валовой региональный продукт сельского хозяйства РФ по областям Центрального федерального округа»;
– сформулированы рекомендации, направленные на повышение эффективности агропромышленного комплекса ЦФО Российской Федерации.
Анализ полученной модели множественной регрессии позволил сформулировать ряд выводов:
1. Каждый дополнительный миллион рублей инвестиций в основной капитал субъектов АПК ЦФО РФ с привлечением заемных источников будет способствовать увеличению ВРП сельского хозяйства РФ по областям Центрального федерального округа на 2,46 млн руб. Увеличение степени износа основных фондов сельского и лесного хозяйства АПК РФ на 1 % приведет к изменению исследуемого показателя в среднем на 28201,76 млн руб., что обусловлено внедрением новой отечественной производственной и обрабатывающей техники в бизнес-процессы.
2. Оценка степени влияния факторов на ВРП сельского хозяйства РФ по областям ЦФО в виде коэффициентов эластичности, β-коэффициентов и Δ-коэффициентов позволила установить, что фактор инвестиций в основной капитал с привлечением заемных источников оказывает более сильное влияние на исследуемый показатель, чем второй фактор. В частности, доля влияния указанного фактора составляет 75 % в совокупном влиянии двух факторов на эндогенную переменную.
3. При увеличении показателя «Инвестиции в основной капитал с привлечением заемных источников, млн руб.» до 358 521,4 млн руб. (на 2 % от максимального) и снижении показателя «Степень износа основных фондов: сельское, лесное хозяйство, в % от общего объема основных фондов» до 12,08 % (на 20 % от максимального), прогнозная оценка показателя «Валовой региональный продукт сельского хозяйства РФ по областям Центрального федерального округа, млн руб.» в среднем достигнет значения 1 170 756,849 млн руб. или с вероятностью 90 % может изменяться в пределах от 909 292,09 млн руб. до 1 432 221,61 млн руб. Согласно полученному прогнозу очевидно, что привлечение дополнительных заемных средств в бизнес-процессы субъектов АПК ЦФО РФ положительно влияет на исследуемый показатель ВРП РФ по областям Центрального федерального округа, при этом сохраняя среднее значение износа основных фондов предприятия в законодательно закрепленных рамках до 14,3 % [16].
Таким образом, в ходе данного исследования выявлено приоритетное влияние на показатель «Валовой региональный продукт сельского хозяйства РФ по областям Центрального федерального округа, млн руб.» фактора «Инвестиции в основной капитал с привлечением заемных источников».
Однако следует заметить, что увеличение объемов заемного финансирования, создавая налоговый щит, способствует в то же время повышению финансового риска предприятий и его возможных финансовых последствий. Для снижения уровня финансового, в частности кредитного, риска потенциального проекта необходимо своевременно обслуживать основные сельскохозяйственные средства производства, сокращая постоянные издержки на их реконструкцию и ремонт, тем самым контролируя (снижая) влияние фактора «Степень износа основных фондов: сельское, лесное хозяйство» на исследуемый показатель ВРП СХ ЦФО РФ.
Опираясь на экономические и эконометрические соображения, приходим к выводу о целесообразности определения некоторого оптимального соотношения привлеченных заемных средств и собственного капитала в общей структуре капитала организаций сельскохозяйственного сектора. Это вполне может быть темой отдельного исследования. Кроме того, перспективным направлением дальнейших исследований данной темы является, на наш взгляд, выявление и исследование дополнительных факторов, оказывающих существенное влияние на «Валовой региональный продукт сельского хозяйства РФ по областям Центрального федерального округа» и не увеличивающих кредитный риск сельскохозяйственного сектора от использования существенного объема заемного финансирования.
Заключение
Таким образом, для обеспечения продовольственной безопасности государства, напрямую связанной с повышением показателя «Валовой региональный продукт сельского хозяйства РФ по областям Центрального федерального округа», Правительству необходимо своевременно реагировать на возникающие экономические и финансовые сложности решения вопроса повышения эффективности агропромышленного комплекса Российской Федерации. Проведение актуальной и достойной финансовой политики в 2022 г., направленной на воссоздание независимого санкционированного производственного процесса субъектов АПК ЦФО РФ, посредством привлечения дополнительного финансирования основного капитала, поможет избежать продуктового дефицита в стране и продовольственной зависимости от производств недружественных стран. В процессе использования привлеченного инвестиционного капитала управленцам необходимо учитывать возрастающий финансовый риск, снижение которого возможно за счет сокращения постоянных амортизационных издержек основных средств и увеличения собственного капитала агропромышленных предприятий.