В статье обобщена математическая модель максимизации прибыли, получаемой банком от реализации m инвестиционных проектов. Рассмотрен инвестиционный портфель с переменным объемом инвестиционного фонда. Данная статья основана на методике решения задачи о минимизации начальной суммы, инвестируемой банком в рассматриваемые m проекты с целью получения прибыли. Предполагается, что инвестиционный фонд банка может пополняться каждый месяц как за счет специально выделяемых банком денежных средств, так и за счет прибыли, получаемой от реализации инвестиционных проектов. Т.о. текущие инвестируемые средства в рассматриваемые проекты будут равны сумме специально выделенных банком денежных средств плюс прибыль, полученная от реализации инвестиционных проектов за предыдущий период времени В работе так же используются формулы среднего риска и средней продолжительности инвестирования проектов. Полученные результаты реализованы в программном продукте в среде программирования MATLAB.

The article summarizes the mathematical model of optimization of m investment project, which bank gets. There are investment portfolio with changeable budget of investment fund. This article is based on the method of solving the problem of minimizing the initial amount invested in the bank considered m project for profit. It is assumed that the bank´s investment fund may be replenished every month due to a special allocation of funds by the bank, and the profits derived from sales of investment projects. Current invested money in projects considered to be equal to the amount of dedicated funds by the bank plus the profit received from realization of investment projects for the previous period. The article is used the formula of average risk and average duration of investment projects too. The getting result is realized in MATLAB.